Всем привет. В этом месяце я решил поупражняться с несколько другим подходом к торговле опционами. В предыдущих постах (например посте про апрельский кондор) я управлял позицией путем роллирования в момент выхода базового актива за точки безубыточности, допуская при этом значительные просадки по текущему профилю. Теперь я решил изменить подход. Я сократил целевую прибыль в целом по позиции. Целевая прибыль по позиции 10% от маржи или 2,5% от всего счета. Это позволяет открыть широкий кондор с вероятностью прибыльной экспирации 80% и даже более. Помимо изменения целей по прибыли я буду стремиться к ограничению просадки профиля. Мне кажется важным в любой момент времени иметь возможность выйти из позиции не превысив определенный размер убытка. В идеале буду стараться сдерживать текущий убыток в рамках потенциальной целевой прибыли, т.е. не более 2,5% от счета. Хотя, тут можно и менее строгий MM применить, например, максимальный убыток не должен превышать целевую прибыль больше чем в два раза, т.е. 5% от счета, т.к. мы говорим о широком кондоре с высокой вероятностью прибыльной экспирации. Вообщем, пока это на уровне идей, могу заблуждаться.
Итак 18 мая был открыт вот такой железный кондор:SELL -30 IRON CONDOR RUT 100 JUN 11 890/900/760/750 CALL/PUT @1.35 LMT
